CUSTIS

Автоматизация сделок РЕПО
в иностранной валюте для Банка России

Автоматизация сделок РЕПО
в иностранной валюте для Банка России

Октябрь 2014   |  Сфера: Государственный сектор

Цель проекта

Требовалось оперативно запустить в Банке России новый финансовый инструмент для расширения возможностей российских кредитных организаций по управлению собственной краткосрочной валютной ликвидностью в условиях ограниченного доступа на международные рынки капитала. По сделкам валютного РЕПО с Банком России банки первой и второй классификационных групп финансового состояния получили быстрый доступ к валютным займам без формальностей, связанных со стандартными процедурами оценки кредитоспособности.

Информация о заказчике

Заказчиком проекта выступил Центральный банк Российской Федерации (Банк России). Наша компания с 1997 года выполняет проекты по заказу различных департаментов Центрального аппарата Банка России.

Банк России выполняет роль главного координатора и регулятора всей кредитной системы страны, выступает органом экономического управления, контролирует деятельность банков, отвечает за развитие и укрепление банковской системы и финансового рынка России.

Предпосылки проекта

Предпосылкой для срочного введения сделок РЕПО в иностранной валюте стало резкое ослабление российского рубля в конце 2014 года, вызванное снижением мировых цен на нефть и рядом других экономических и политических факторов, а также ограничение доступа российских банков к международным рынкам капитала. Валютный капитал необходим банкам для исполнения обязательств перед внешними кредиторами — иностранными банками.

До введения Банком России нового финансового инструмента кредитные организации приобретали иностранную валюту, покупая ее по сделкам рублевого РЕПО. Однако это негативно влияло на курс рубля, поскольку создавало постоянный серьезный спрос на покупку валюты.

По заказу Банка России компания CUSTIS в конце 2014 года в сжатые сроки разработала и внедрила программный комплекс для автоматизации ключевых бизнес-процессов по подготовке, исполнению и контролю сделок РЕПО в иностранной валюте. Валютные аукционы РЕПО были призваны ослабить давление на рубль и предоставить российским банкам возможность получения иностранной валюты у Центробанка под залог ценных бумаг из Ломбардного списка.

Ход выполнения проекта

Планы о запуске нового финансового инструмента были озвучены руководством Банка России в августе 2014 года, а первые валютные аукционы прошли уже 29 и 30 октября. Оперативная реализация проекта стала возможна благодаря многолетнему сотрудничеству CUSTIS с Банком России, в том числе по проектам автоматизации рублевых сделок РЕПО, и, как следствие, глубокому пониманию специалистами нашей компании бизнес-процессов проведения операций РЕПО, знанию архитектурных и технологических особенностей ИТ-ландшафта заказчика.

Важную роль сыграла грамотная концепция проекта и плотное взаимодействие специалистов CUSTIS с коллегами из Банка России на этапе сбора требований, в ходе реализации, внедрения и тестирования программного комплекса. Многие этапы проекта выполнялись параллельно: интеграция с Московской Биржей, обслуживающей сделки РЕПО; автоматизация проведения и контроля сделок РЕПО; формирование внутренней отчетности для обеспечения процесса исполнения сделок. Бережное внедрение ПО обеспечило стабильное функционирование окружающего ИТ-ландшафта во время создания нового функционала.

Архитектура и технологии

Программный комплекс, разработанный CUSTIS для автоматизации сделок валютного РЕПО, интегрирован в ИТ-ландшафт Банка России и обеспечивает его взаимодействие с Московской Биржей и Национальным Клиринговым Центром.

Взаимодействие участников при проведении сделок РЕПО в иностранной валюте

Комплекс содержит ряд сервисных компонентов, desktop- и web-приложений, интегрированных со средствами криптозащиты и внутреннего документооборота Банка России, а также с информационными системами Московской Биржи и Национального Клирингового Центра. Программный комплекс был реализован на однородном технологическом стеке с использованием Java EE и Oracle, что позволило обеспечить независимость ПО от конкретной операционной системы. Комплекс используется восьмью независимыми функциональными группами пользователей.

ПО разработано в соответствии с ГОСТами и внутренними нормативами Банка России в отношении автоматизированных систем и предъявляемых к ним требований безопасности. Надежность обеспечивается благодаря постоянному контролю целостности данных и ряду мер, обеспечивающих их сохранность при нештатном завершении работ, а также устойчивости к ошибкам при обработке информации и созданию резервных копий и журналов.

Результаты проекта

Наша компания автоматизировала для Банка России следующие функции по обслуживанию сделок валютного РЕПО:

  • регулярный информационный обмен Банка России с Московской Биржей и Национальным Клиринговым Центром, обеспечивающий выполнение бизнес-процессов по исполнению сделок валютного РЕПО;
  • поддержка проведения аукционов, включая подготовку расписания аукционов, прием и обработку заявок участников, подготовку информации о результатах аукциона для публикации на сайте Банка России;
  • контроль со стороны Банка России за выполнением условий сделок валютного РЕПО на всех этапах жизненного цикла этих сделок;
  • внутренний учет и оценка рисков Банка России по сделкам валютного РЕПО, включая учет неисполненных сделок;
  • расчеты по сделкам валютного РЕПО с кредитными организациями, Московской Биржей и Национальным Клиринговым Центром;
  • подготовка внутренней и внешней отчетности Банка России по сделкам валютного РЕПО.

По мнению аналитиков, оперативное введение нового финансового инструмента способствовало стабилизации рубля в пиковый период валютного кризиса конца 2014 — начала 2015 годов, дало российским банкам возможность приобретать у Банка России иностранную валюту для погашения внешних кредитов и способствовало стабилизации экономической ситуации.

Программный комплекс продолжает стабильно работать, наши специалисты принимают участие в его сопровождении.

Официальные материалы Банка России о предпосылках, целях и условиях введения сделок РЕПО в иностранной валюте: 16 октября, 5 ноября, 4 декабря 2014 года.
Ведущие СМИ об аукционах валютного РЕПО: «Ведомости», РБК, «КоммерсантЪ».
С октября 2014 по март 2015 года на аукционах валютного РЕПО Центробанк выдал российским банкам более $30 млрд, а до конца 2016 года совокупный максимальный объем задолженности банков по сделкам РЕПО в иностранной валюте должен составить $50 млрд.